A.負(fù)相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
B.正相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
C.不相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)
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A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券風(fēng)險(xiǎn)
C.多因子模型可以識別基金業(yè)績的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的
A.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的期望收益
B.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.各種宏觀因素易造成資產(chǎn)之間的正相關(guān)
D.同一證券市場上多數(shù)股票是正相關(guān)的
A.樣本股票市值過大
B.基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動(dòng)性不足
D.交易稅費(fèi)的存在
A.完全復(fù)制
B.抽樣復(fù)制
C.迭代復(fù)制
D.優(yōu)化復(fù)制
A.債券流動(dòng)性差
B.債券種類多
C.債券期限長
D.債券有違約風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。
下列組合屬于有效組合的是（）。
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最差。
下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是（）。
關(guān)于CAPM的描述錯(cuò)誤的是（）。