單項(xiàng)選擇題關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說法不正確的是（）。

A.
B.持股集中度越高，基金在前十大重倉股投資市值越多
C.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險(xiǎn)越高
D.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險(xiǎn)越低


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1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于事前風(fēng)險(xiǎn)與事后風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。

A.事前指標(biāo)通常用來衡量預(yù)測(cè)目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
B.事后指標(biāo)通常用來評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
C.VaR是一個(gè)事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.VaR是一個(gè)事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，說法正確的是（）。

A.市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降
B.債券到期日越長(zhǎng)，債券價(jià)格受市場(chǎng)利率影響越小
C.債券基金的平均到期日越長(zhǎng)，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越低
D.債券基金的久期越長(zhǎng)，利率風(fēng)險(xiǎn)越低

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于最大回撤，以下說法不正確的是（）。

A.最大回撤是指將損失控制在相對(duì)于其投資期間最大財(cái)富的一個(gè)固定比例
B.最大回撤是從資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來最低價(jià)格的損失
C.在不同基金之間使用該指標(biāo)時(shí)，應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間
D.投資期限越長(zhǎng)，該指標(biāo)會(huì)越有利