A.備兌看漲期權策略
B.保護性看跌期權策略
C.保護性看漲期權策略
D.拋補式看漲期權策略
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A.避險策略
B.權益證券市場中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.持有標的股票，賣出看跌期權
B.持有標的股票，賣出看漲期權
C.持有標的股票，買入看跌期權
D.持有標的股票，買入看漲期權
A.避險策略
B.權益證券市場中立策略
C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.投機行為
B.大量投資者
C.避險交易
D.基差套利交易
在目前國債期貨價格為99元，假定對應的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。
表6—2債券信息表
A.債券1
B.債券2
C.債券3
D.債券4
最新試題
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。