A.y是債券組合的收益率
B.x是國債期貨最便宜可交割券收益率
C.該公式是債券的β套期保值公式
D.債券的β比例套期保值，調(diào)整了不同期限收益率變化幅度不同的問題
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A.尋找一個(gè)具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
C.賣出相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約
D.買入相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約
A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場(chǎng)做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計(jì)算出來的完全匹配
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.國債期貨
A.利用股指期貨調(diào)整整個(gè)資產(chǎn)組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權(quán)進(jìn)行投資組合保險(xiǎn)
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.備兌看漲期權(quán)策略
A.認(rèn)為股票價(jià)格看漲，又認(rèn)為變動(dòng)幅度會(huì)比較小的投資者
B.認(rèn)為股票價(jià)格看跌，又認(rèn)為變動(dòng)幅度會(huì)比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標(biāo)能否達(dá)到
D.投資者更在意追求最大收益
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）