A.4.342
B.4.432
C.4.234
D.4.123
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國(guó)債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國(guó)債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股票組合+股指期貨合約
A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購(gòu)
D.股利發(fā)放
A.優(yōu)化投資組合，使之盡量達(dá)到最大化收益
B.爭(zhēng)取跑贏大盤
C.優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復(fù)制某標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)
A.一種主動(dòng)管理型的投資策略
B.一種被動(dòng)管理型的投資策略
C.在投資期內(nèi)按照某種標(biāo)準(zhǔn)買進(jìn)并固定持有一組證券，而不是在頻繁交易中獲取超額利潤(rùn)
D.基于對(duì)市場(chǎng)總體情況、行業(yè)輪動(dòng)和個(gè)股表現(xiàn)的分析，試圖通過時(shí)點(diǎn)選擇和個(gè)別成分股的選擇，在基本擬合指數(shù)走勢(shì)的同時(shí)，獲取超越市場(chǎng)的平均收益
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。