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A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365
根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.買入
B.賣出
C.先買后賣
D.買期保值
根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.可將股票組合的β值調(diào)整為0
B.可以用股指期貨對(duì)沖市場非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.可以用股指期貨對(duì)沖市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過做多股票和做空股指期貨分別賺取市場收益和股票超額收益
最新試題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。