A.亞式期權
B.美式期權
C.范圍期權
D.叫喊期權
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提供與操作風險部門的主要溝通
B.協(xié)調收集部門內關鍵風險指標
C.協(xié)調部門培訓和意識培養(yǎng)
D.提供與審計部門的主要聯系
A.意外損失
B.信用風險價值
C.因子的敏感性
D.預期損失
A.道德風險
B.投機
C.空頭策略
D.逆向選擇
A.評估銀行不同的時點和在不同置信水平的總體違約風險暴露
B.簡化單獨信用風險暴露，從而使它們可以組合成一個對整個銀行投資組合風險的概述
C.使用壓力測試技術預測潛在的相關宏觀經濟因素和銀行的特定風險
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計水平上建立信用風險的映射
A.法律因素
B.動態(tài)抵押
C.行業(yè)特定因素
D.歷史頻率模型
最新試題
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現金效率。這個過程（）信貸資產組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統(tǒng)計數據：-無風險利率為5%-Beta系數為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構可以（）
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）