A.金融期貨屬于遠期義務(wù)類金融衍生工具
B.所有的金融期貨都是場內(nèi)交易的
C.金融期貨分為外匯期貨、利率期貨和股指期貨三大類
D.外匯期貨的品種有英鎊期貨合約,歐元期貨合約,日元期貨合約,瑞士期貨合約等
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A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.基差風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.合約指向的外匯幣種
B.每份合約的面值
C.合約的交割月份,以及合約的最后交易日
D.合約最小價格波動幅度和單日最大波幅
E.每份合約要求的保證金數(shù)額
A.C-P=S-X*EXP(-rt)
B.C-P=S-X
C.S-K≤C-P≤S-K*EXP(-rt)
D.S-K*EXP(-rt)≤C-P≤S-K
A.完整報價方法
B.間接報價
C.掉期報價方法
D.直接報價
A.《中華人民共和國信托法》
B.《信托公司管理辦法》
C.《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》
D.《信托公司凈資本管理辦法》
最新試題
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。