單項選擇題多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型


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1.單項選擇題下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。

A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型

2.單項選擇題Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。

A.壓力測試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

3.單項選擇題對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時，下列說法不正確的是（）。

A.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風險資產(chǎn)
B.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護由一個信用保護者提供，但有不同的期限，則可不進行細分
C.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術(shù)可以提高對風險暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術(shù)（即采用多個信用風險緩釋工具）來降低違約損失率
D.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應證明此種方式對風險抵補的有效性，并建立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

4.單項選擇題關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的要求，下列說法錯誤的是（）。

A.信用保護購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護提供方信用事件的發(fā)生
B.除非由于信用保護出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷
C.在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付并不導致信用衍生工具終止
D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應具備嚴格的評估程序，以便可靠地估計損失

5.單項選擇題下列各項中，（）不屬于內(nèi)部評級法初級法下合格保證的范圍。

A.主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行
B.外部評級在A-級及以上的法人
C.內(nèi)部評級的違約概率在B+級以上的組織
D.雖然沒有相應的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當于外部評級A-級及以上水平的自然人