單項(xiàng)選擇題假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬元的A級(jí)債券和3000萬元的BBB級(jí)債券組成。A級(jí)債券和BBB級(jí)債券一年內(nèi)的違約概率分別為2%和4%,且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下,A級(jí)債券回收率為60%,BBB級(jí)債券回收率為40%,那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為()元。

A.880000
B.923000
C.742000
D.672000


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1.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的()的成本。

A.監(jiān)管資本
B.注冊(cè)資本
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.會(huì)計(jì)資本

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求,商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括()兩個(gè)維度。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)
B.客戶評(píng)級(jí)和監(jiān)管分析
C.客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)
D.分行評(píng)級(jí)和總行評(píng)級(jí)

4.單項(xiàng)選擇題《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采?。ǎ┯?jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。

A.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法
C.歷史模擬法
D.基于外部評(píng)級(jí)體系的方法