A.當(dāng)債券價(jià)格等于面值（平價(jià)）的時(shí)候，票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當(dāng)債券價(jià)格大于面值（溢價(jià)）的時(shí)候，票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當(dāng)債券價(jià)格小于面值（折價(jià)）的時(shí)候，票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當(dāng)債券價(jià)格小于面值（溢價(jià)）的時(shí)候，票面利率>即期收益率>到期收益率
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A.100.0
B.95.6
C.110.0
D.121.0
A.獲得收益
B.蒙受損失
C.無收益也無損失
D.無法確定
最新試題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場均衡時(shí)，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
若給定一組證券，那么對于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期，理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。