A.買(mǎi)入看漲期權(quán)的收益在理論上可以無(wú)窮大,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為看漲期權(quán)權(quán)利金,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格加上看漲期權(quán)權(quán)利金
B.賣(mài)出看漲期權(quán)的最大收益為看漲期權(quán)權(quán)利金,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為履約價(jià)格,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格加上看漲期權(quán)權(quán)利金
C.買(mǎi)入看跌期權(quán)的最大收益為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為看跌期權(quán)權(quán)利金,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金
D.賣(mài)出看跌期權(quán)的最大收益為看跌期權(quán)權(quán)利金,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金
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A.套期保值以回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的,通常指交易者通過(guò)在現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)同時(shí)做相反方向的對(duì)沖交易從而為其現(xiàn)貨保值
B.套期保值交易與現(xiàn)貨交易是分開(kāi)進(jìn)行的,很少以現(xiàn)貨交割為結(jié)果
C.套期保值可以分為買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值
D.賣(mài)出套期保值是指通過(guò)期貨市場(chǎng)買(mǎi)入期貨合約以防止因現(xiàn)貨價(jià)格上漲而遭受損失
A.投資風(fēng)險(xiǎn)非常小
B.財(cái)務(wù)杠桿作用顯著
C.工具特性復(fù)雜
D.設(shè)計(jì)靈活,可以滿足不同客戶(hù)的需要
A.在分配公司利潤(rùn)時(shí),優(yōu)先股股東可先于普通股且以約定的比率進(jìn)行分配
B.當(dāng)股份有限公司因解散、破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算時(shí),優(yōu)先股股東可先于普通股股東分取公司的剩余資產(chǎn)
C.優(yōu)先股股東享有比普通股股東更加廣泛的公司經(jīng)營(yíng)參與權(quán)
D.優(yōu)先股股票不可以由股份公司贖回
A.票面收益率
B.直接收益率
C.持有期收益率
D.到期收益率
A.憑證式債券
B.政府債券
C.公司債券
D.金融債券
最新試題
基金投資管理作業(yè)流程包括的主要環(huán)節(jié)有()。
傳統(tǒng)證券投資組合管理的投資程序包括:()。
開(kāi)放式基金流動(dòng)性管理的基本思路包括()。
風(fēng)險(xiǎn)資本退出機(jī)制對(duì)于創(chuàng)業(yè)投資的重要性在于()。
以下關(guān)于投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)的表述,正確的有()。
基金戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的具體策略包括()。
反映美國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行情況的主要股價(jià)指數(shù)包括()。
關(guān)于企業(yè)發(fā)展的生命周期和創(chuàng)業(yè)投資的時(shí)機(jī)選擇,以下表述中正確的有()。
VAR風(fēng)險(xiǎn)管理模型的特點(diǎn)包括:()。
投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的控制工具包括:()。