A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
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A.外國公司
B.托管銀行
C.存券銀行
D.中央存券信托公司
A.5.5萬美元；-5.5萬美元
B.4.5萬美元；-4.5萬美元
C.3.0萬美元；-3.0萬美元
D.2.5萬美元；-2.5萬美元
A.套期保值者
B.套利者
C.投機者
D.投資者
A.對于套期保值者來說，每筆交易都可以精確貼合交易者的個性化需求
B.合約標準化，市場流動性高
C.交易所集中撮合交易，交易效率高
D.門檻較高，參與者一般為金融機構(gòu)和知名跨國公司
A.交易成本低
B.市場效率高
C.具有規(guī)避風險的職能
D.具有杠桿效應
E.具有高風險性
最新試題
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。