A.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重
C.無法度量非線性金融工具的風險
D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強
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A.方差一協(xié)方差法能預測突發(fā)事件的風險
B.方差一協(xié)方差法易高估實際的風險值
C.歷史模擬法可度量非線性金融工具的風險
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
A.正向
B.反向
C.兩者沒有關(guān)系
D.同比例
A.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應
B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移
C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進行風險分散
D.通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖
A.授權(quán)管理
B.貸款定價
C.客戶財務(wù)分析
D.貸款流程控制
最新試題
根據(jù)國際標準化組織（ISO）關(guān)于風險評估的定義，風險評估不包括以下哪一項？（）
下面關(guān)于中國的生命表，表述正確的是（）
以下可用于幫助確定可能性準則的描述是（）
小型私營企業(yè)主通過設(shè)立健康儲備基金以應對員工的小型工傷事故，這屬于哪一類風險應對手段？（）
下面有關(guān)預期收益率的表述，錯誤的是（）
下面有關(guān)風險管理或內(nèi)部控制的相關(guān)文件，哪一項不是由COSO委員會發(fā)布的？（）
石棉風波案發(fā)生在風險管理發(fā)展過程中的哪一個階段？（）
關(guān)于風險分離和風險復制，錯誤的是（）
下面有關(guān)風險規(guī)避的優(yōu)缺點，表述錯誤的是（）
成立一家自保公司屬于哪一類風險應對手段？（）