問(wèn)答題簡(jiǎn)述證券市場(chǎng)線與資本*市場(chǎng)線的區(qū)別。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于證券市場(chǎng)流動(dòng)性，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.流動(dòng)性高的股票收益率高于流動(dòng)性低的股票
B.流動(dòng)性高的股票收益率低于流動(dòng)性低的股票
C.流動(dòng)性高的股票的收益率與流動(dòng)性低的股票相同
D.流動(dòng)性低的股票是經(jīng)常性、短期交易者的良好選擇

3.多項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值都是用來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.貝塔值既測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，又測(cè)度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔值只測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度
C.貝塔值只測(cè)度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度
D.貝塔值既測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，又測(cè)度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差只測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
E.貝塔值是整體風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度，標(biāo)準(zhǔn)差只測(cè)度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)CAPM模型，關(guān)于股票或資產(chǎn)組合所獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.當(dāng)阿爾法增大時(shí)增加
B.當(dāng)阿爾法減小時(shí)增加
C.當(dāng)貝塔值增大時(shí)增加
D.當(dāng)貝塔值減小時(shí)增加
E.與標(biāo)準(zhǔn)差成比例

5.多項(xiàng)選擇題貝塔值的歷史數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)說(shuō)明有誤的是（）

A.貝塔值是常數(shù)
B.所有證券的貝塔值都大于1
C.貝塔值通常接近1
D.貝塔值隨著時(shí)間的推移，向1回歸
E.貝塔值通常是正的