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相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn)具有拘束充分且易于計(jì)量的特點(diǎn),更適于采用量化技術(shù)加以控制。
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組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果,防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高,實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。
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杠桿比率較高的借款人相比杠桿比率較低的借款人,其未來(lái)面臨還本付息的壓力要大得多,其違約概率也就會(huì)高很多。
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