A.美元
B.歐元
C.人民幣
D.日元
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A.高于
B.低于
C.等于
D.雙倍于
A.指數(shù)點(diǎn)
B.基點(diǎn)
C.基差
D.10單位
A.1
B.2
C.3
D.5
A.分
B.角
C.元
D.點(diǎn)
A.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方能夠在未來的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照事先約定的價(jià)格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
B.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方必須在未來的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照未來的價(jià)格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
C.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方必須在未來的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照事先約定的價(jià)格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
D.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方能夠在未來的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照未來的價(jià)格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
最新試題
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。