A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國(guó)金融期貨交易所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.大于
B.大于等于
C.等于
D.小于
A.靜止套期保值
B.賣(mài)出套期保值
C.買(mǎi)入套期保值
D.交叉套期保值
A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定
A.波動(dòng)越大
B.越低
C.波動(dòng)越小
D.越高
A.1、5、7、9
B.1、7、9、1
C.9、7、5、1
D.9、7、9、7
最新試題
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。（）
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
看跌期權(quán)賣(mài)方的收益（）。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
一般而言，套期保值交易（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。