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A.β值恒大于0
B.市場組合的β值恒等于1
C.β系數(shù)為零表示無系統(tǒng)風險
D.β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風險也能衡量非系統(tǒng)風險
A.研發(fā)失敗風險
B.生產(chǎn)事故風險
C.通貨膨脹風險
D.利率變動風險
A.兩種證券的收益率完全正相關時可以消除風險
B.投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權平均數(shù)
C.投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)
D.投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險
A.標準差率
B.標準差
C.期望值
D.方差
A.5.58％
B.9.08％
C.13.52％
D.17.76％
最新試題
某上市公司2013年的β系數(shù)為1．24，短期國債利率為3．5％。市場組合的收益率為8％，則投資者投資該公司股票的必要收益率是（）。
下列指標中，能夠反映資產(chǎn)風險的有（）。
當某上市公司的β系數(shù)大于0時，下列關于該公司風險與收益表述中，正確的是（）。
依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，資產(chǎn)的必要收益率不包括對公司特有風險的補償。
根據(jù)證券投資組合理論，在其他條件不變的情況下，如果兩項資產(chǎn)的收益率具有完全正相關關系，則該證券投資組合不能夠分散風險。
已知甲、乙兩個方案投資收益率的期望值分別為10％和12％，兩個方案都存在投資風險，在比較甲、乙兩方案風險大小時應使用的指標是（）。
下列關于證券投資組合的表述中，正確的有（）。
企業(yè)進行多元化投資，其目的之一是（）。
下列各種風險應對措施中，能夠轉移風險的是（）。
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，下列關于β系數(shù)的說法中，正確的有（）。