A.投資組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價(jià)值比例
B.當(dāng)投資組合β系數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)，表示該組合的風(fēng)險(xiǎn)小于零
C.在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)=Rp／（Rm-Rf）
D.作為整體的市場投資組合的β系數(shù)為1
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A.某資產(chǎn)的β=0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為0
B.某資產(chǎn)的β<0，說明此資產(chǎn)無風(fēng)險(xiǎn)
C.某資產(chǎn)的β=1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于整個(gè)市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn)
D.某資產(chǎn)的β>0，說明該資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn)
A.企業(yè)舉債過度
B.原材料價(jià)格發(fā)生變動(dòng)
C.企業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代周期過長
D.通貨膨脹引起的風(fēng)險(xiǎn)
A.若A、B項(xiàng)目完全負(fù)相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)完全抵消
B.若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少
C.若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時(shí)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能減少
D.若A、B項(xiàng)目完全正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不擴(kuò)大也不減少
A.宏觀經(jīng)濟(jì)狀況變化
B.世界能源狀況變化
C.發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)
D.被投資企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營失誤
A.拒絕與不守信用的廠商業(yè)務(wù)來往
B.及時(shí)與政府部門溝通獲取政策信息
C.在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M(fèi)用，或沖減利潤
D.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金
最新試題
比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價(jià)它們的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。
資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng)就會逐漸減弱，但不會降到為0。
要降低約束性固定成本，就要在預(yù)算時(shí)精打細(xì)算，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，減少其絕對額。
判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險(xiǎn)，并說明理由。
混合成本的分解可以采用合同確認(rèn)法，但合同確認(rèn)法要配合賬戶分析法使用。
根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價(jià)這三種股票相對于市場投資組合而言的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。
計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
計(jì)算下列指標(biāo)：①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差；③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差；④該證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0．5時(shí)，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為12．11％，結(jié)合上一題的計(jì)算結(jié)果回答以下問題：①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預(yù)期收益率有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響？②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險(xiǎn)有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響？
單位變動(dòng)成本一般會隨業(yè)務(wù)量變化而相應(yīng)變動(dòng)。