A.VaR值應(yīng)為-101.5
B.VaR值應(yīng)為101.5
C.VaR值應(yīng)為103
D.VaR值應(yīng)為-102.5

A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡便
B.目前無論國內(nèi)外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計算VaR值，是因為歷史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時間跨度較長，覆蓋面較廣，因此對近期市場變化更為敏感
D.在時間賦權(quán)VaR中，1年前某個交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對VaR值影響更小