單項選擇題下列有關(guān)美式期權(quán)的描述，哪一項是錯誤的（）

A.美式期權(quán)的價格總是高于對應(yīng)的歐式期權(quán)價格
B.美式期權(quán)可以在到期日前行權(quán)
C.在不發(fā)放股息的情況下，美式看漲期權(quán)不應(yīng)該提前行權(quán)
D.在不發(fā)放股息的情況下，美式看跌期權(quán)不應(yīng)該提前行權(quán)


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1.單項選擇題如果預(yù)計股票價格將上升，投資者應(yīng)采取下列哪種交易策略（）

A.牛市價差
B.熊市價差
C.多頭日歷價差
D.空頭日歷價差

2.單項選擇題在其他條件保持不變的情況下，當(dāng)期權(quán)的期限增加時，下列哪種說法是錯誤的（）

A.美式看漲期權(quán)價格上漲
B.美式看跌期權(quán)價格上漲
C.歐式看漲期權(quán)價格上漲
D.歐式看跌期權(quán)價格可能上漲

3.單項選擇題無風(fēng)險利率的升高會使得（）

A.看漲期權(quán)的價值降低
B.看跌期權(quán)的價值升高
C.看漲期權(quán)的價值升高
D.看漲與看跌期權(quán)的價值均減少

4.單項選擇題以下關(guān)于歐式看漲期權(quán)的描述中哪項是錯誤的（）

A.只能在到期日行權(quán)
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格越低則期權(quán)價值越大
C.標(biāo)的資產(chǎn)波動率越高則期權(quán)價值越大
D.價格高于對應(yīng)的美式看漲期權(quán)

5.單項選擇題下列有關(guān)風(fēng)險中性原理表述正確的是（）

A.假設(shè)所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是有風(fēng)險利率
B.風(fēng)險中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定價結(jié)果只能近似正確
C.在風(fēng)險中性的世界里，將期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn)，可得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.風(fēng)險中性的投資者不考慮風(fēng)險