多項選擇題一家公司的股票當(dāng)前的市價是50元，以該公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的一個月后到期的美式看跌期權(quán)的每股執(zhí)行價格為45元，那么此時該看跌期權(quán)（）

A.處于實值狀態(tài)
B.處于虛值狀態(tài)
C.期權(quán)價格為0
D.期權(quán)價格大于0


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1.多項選擇題以下哪項可成為期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)（）

A.股票
B.外匯
C.利率
D.債券

2.多項選擇題一般來說，期權(quán)的價值會受以下哪些因素的影響（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)的波動率
B.存續(xù)期
C.利率
D.股息

3.多項選擇題下列關(guān)于期權(quán)概念說法正確的是（）

A.是一種選擇權(quán)，將權(quán)利和義務(wù)分開
B.和期貨一樣，屬于金融衍生產(chǎn)品的一類
C.其價格取決于市場供給
D.其價格由期權(quán)定價公式?jīng)Q定

4.單項選擇題關(guān)于B-S-M模型的假設(shè)條件，以下哪項不是必須的（）

A.市場是無摩擦的
B.市場不存在套利條件
C.市場上有足夠多的交易者
D.交易的證券無限可分

5.單項選擇題以下關(guān)于二叉樹模型的說法，哪項是不正確的（）

A.二叉樹模型可用于對美式期權(quán)定價
B.二叉樹模型可用于對歐式期權(quán)定價
C.二叉樹模型期數(shù)越多，則定價結(jié)果越準(zhǔn)確
D.二叉樹模型和B-S-M模型并不等價