問答題如何用股票和期權(quán)來構(gòu)造保護(hù)性看跌期權(quán)？如何用看漲期權(quán)來實(shí)現(xiàn)同樣的收益？

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2.多項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者預(yù)期股價(jià)將大幅波動，但不確定變動方向時(shí)，可采用以下何種交易策略（）

A.牛市價(jià)差
B.熊市價(jià)差
C.多頭對敲
D.空頭對敲

3.多項(xiàng)選擇題當(dāng)股票價(jià)格波動加劇時(shí)，下面哪些說法是正確的（）

A.看漲期權(quán)價(jià)格上漲
B.看跌期權(quán)價(jià)格上漲
C.看漲期權(quán)價(jià)格下跌
D.看跌期權(quán)價(jià)格下跌

4.多項(xiàng)選擇題BS模型的基本假設(shè)包括（）

A.無摩擦的市場環(huán)境，即沒有交易成本和稅收
B.股票價(jià)格服從波動率和無風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù)的對數(shù)正態(tài)分布
C.所有證券均高度可分且連續(xù)性交易
D.不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會

5.多項(xiàng)選擇題一個無紅利支付股票的美式看跌期權(quán)的價(jià)格為$5。股票價(jià)格為$26，執(zhí)行價(jià)格為$30，3個月后到期，假設(shè)利率為0，則有（）

A.該美式看跌期權(quán)的價(jià)格上限為26
B.該美式看跌期權(quán)的價(jià)格上限為30
C.該美式看跌期權(quán)的價(jià)格下限為2
D.該美式看跌期權(quán)的價(jià)格下限為4