單項選擇題根據特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權重取決于（）和（）的比率。

A.錯誤定價的程度；證券的非系統(tǒng)風險
B.錯誤定價的程度；證券的系統(tǒng)風險
C.證券的市場敏感性；證券的非系統(tǒng)風險
D.證券的非系統(tǒng)風險；證券的系統(tǒng)風險
E.證券的總體收益；證券的非系統(tǒng)風險


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2.單項選擇題特雷納-布萊克模型假設（）。

A.證券分析的目的，是為了構建一個由有限數量的定價不當的證券組成的積極型的投資組合
B.較少程度的充分分散化的成本來自錯誤定價股票的非系統(tǒng)風險
C.在積極的投資組合中，錯誤定價的證券的最優(yōu)權重是錯誤定價程度、該證券的市場敏感性，以及它的非系統(tǒng)風險的程度的方程
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準確

4.單項選擇題一個完全消極的戰(zhàn)略可以定義成（）。

A.只能使用指數基金的策略
B.以固定比例進行資產配置，而不隨市場情況做出調整的策略
C.具有均值-方差有效性的策略
D.a和b
E.上述各項均正確

5.單項選擇題要使用過去預測的統(tǒng)計上的特性來改進未來分析家的預測，可以使用一回歸方程來描述過去的預測?；貧w線的截距為（）系數，而回歸的貝塔表示（）系數。

A.有偏差的；精確的
B.有偏差的；有偏差的
C.精確的；精確的
D.精確的；有偏差的
E.上述各項均不準確