A.下跌1元
B.上漲0.5元
C.下跌0.5元
D.上漲1元
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A.14.7
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B.65
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D.67
A.5
B.8
C.7
D.15
A.Delta是可以是正數(shù)，也可以是負數(shù)
B.Delta表示股票價格變化一個單位時，對應的期權合約的價格變化量
C.我們可以把某只期權的Delta值當做這個期權在到期時成為實值期權的概率
D.即將到期的實值期權的Delta絕對值接近0
最新試題
如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
下列關于上證50ETF期權合約的說法正確的是（）
蝶式認沽策略指的是（）
什么是領口策略？領口策略的交易目的是什么？
對于現(xiàn)價為11元的某一標的證券，其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元，則買入開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標的證券價格為12.5元，那么該認購期權持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）
當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認股期權并持有到期投資者的風險越大。
如何構建領口策略？
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權價格為5元的認沽期權，以1.12元的價格賣出開倉1張行權價格為6元的認沽期權，構建出了一組牛市認沽價差策略的期權組合，該標的證券期權合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當?shù)狡谌諛说淖C券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
某股票的價格為50元，其行權價為51元的認購期權的權利金為2元，則檔該股票價格每上升1元時，其權利金變動最有可能為以下哪種？（）
投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權進行Delta中性風險對沖。