單項(xiàng)選擇題賣出1張行權(quán)價(jià)為50元的平值認(rèn)購股票期權(quán),假設(shè)合約單位為1000,為盡量接近Delta中性,應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略?()

A.買入1000股標(biāo)的股票
B.賣出1000股標(biāo)的股票
C.買入500股標(biāo)的股票
D.賣出500股標(biāo)的股票


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1.單項(xiàng)選擇題相同標(biāo)的物的認(rèn)購期權(quán)X和Y。X期權(quán)深度實(shí)值,Y期權(quán)平值。一般來說,當(dāng)其他條件不變而隱含波動(dòng)率增大時(shí),下列說法正確的是()。

A.X期權(quán)的價(jià)格增幅大于Y期權(quán)的價(jià)格增幅
B.X期權(quán)的價(jià)格增幅小于Y期權(quán)的價(jià)格增幅
C.X期權(quán)的價(jià)格增幅等于Y期權(quán)的價(jià)格增長
D.無法判斷

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如何計(jì)算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)?

題型:問答題

如何構(gòu)建蝶式策略?

題型:問答題

投資者通過以0.15元的價(jià)格買入開倉1張行權(quán)價(jià)格為5元的認(rèn)沽期權(quán),以1.12元的價(jià)格賣出開倉1張行權(quán)價(jià)格為6元的認(rèn)沽期權(quán),構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價(jià)差策略的期權(quán)組合,該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000,該組合的盈虧平衡點(diǎn)為(),當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價(jià)格達(dá)到5.4元,該組合的盈虧情況為()

題型:單項(xiàng)選擇題

以1元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)購期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點(diǎn)是()元。

題型:單項(xiàng)選擇題

二級(jí)投資者可以進(jìn)行的個(gè)股期權(quán)交易類型包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用()

題型:單項(xiàng)選擇題

為構(gòu)成一個(gè)領(lǐng)口策略,我們需要持有標(biāo)的股票,并()虛值認(rèn)購期權(quán)以及()虛值認(rèn)沽期權(quán)。

題型:單項(xiàng)選擇題

青木公司的股票價(jià)格是80元,投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票,并且能夠在低風(fēng)險(xiǎn)的水平下獲取一定收益。當(dāng)日,以80元/股的價(jià)格購買1000股青木公司股票,然后以6.5元/股的價(jià)格買入一張一年后到期、行權(quán)價(jià)為80元、合約單位為1000的認(rèn)沽期權(quán),再以5.5元/股的價(jià)格出售一張一年后到期、行權(quán)價(jià)為85元、合約單位為1000的認(rèn)購期權(quán)。若未來股價(jià)下跌,投資者承擔(dān)的最大損失是()

題型:單項(xiàng)選擇題

投資者可以通過()對(duì)賣出開倉的認(rèn)購期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

題型:單項(xiàng)選擇題