單項選擇題下列對于機構利用股指期貨套保陳述不恰當的是（）

A.證監(jiān)會、銀監(jiān)會準予8類機構參與股指期貨，涉及套保、套利、投機等各業(yè)務類型
B.某機構根據自身實際需要，在不同時期可以分別提交不同數量的多頭套期保值額度申請，完全自主決定，審核無誤后，交易所將按照其申請數量發(fā)放多頭套期保值額度
C.某投資者有100億元資產（80億元股票和20億元現金），按照規(guī)定，他可以申請100億元的多頭和空頭額度
D.券商等機構持有大量的現貨股票頭寸，因此屬于永遠的期指空頭，套保交易可以確保其不出現虧損


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2.單項選擇題關于股指期貨與ETF基金的區(qū)別，下列說法錯誤的是（）

A.股指期貨交易的是指數未來的價值，以保證金形式交易，具有重要的杠桿效應
B.最低交易金額不同每張股指期貨合約的最小交易單位一手，對應的最低金額是一百元左右
C.買賣股指期貨沒有包含指數成分股的紅利，而持有ETF期間，標的指數成分股的紅利歸投資者所有
D.股指期貨通常有確定的存續(xù)期，到期日還需跟蹤指數，需要重新買入新股指期貨和約，而ETF產品無存續(xù)期

3.單項選擇題股債平衡型基金股票與債券的配置比例較為均衡，兩者的比例通常為（）

A.10%～20%
B.40%～60%
C.20%～30%
D.30%～40%

5.單項選擇題偏股混合型基金的股票配置比例一般是（）

A.50%-70%
B.10%-30%
C.20%-40%
D.70%-90%