單項選擇題如果期權(quán)賣方準備利用德爾塔值套期，則他很有可能（）。

A.在市場下滑時賣出
B.在市場上升時買進
C.a和b
D.在市場上升、下滑時都賣出
E.在市場上升、下滑時都買進


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1.單項選擇題對布萊克-舒爾斯的期權(quán)價格模型做經(jīng)驗檢驗，（）。

A.檢驗結(jié)果表明，模型的價值與期權(quán)交易時的價格有很高的一致性
B.檢驗結(jié)果表明，模型評估趨向于高估盈利期權(quán)，低估虧損期權(quán)
C.檢驗結(jié)果表明，由于過早在分紅股票上實施美式期權(quán)，可能導致定價失誤
D.a和c
E.ab和c

3.單項選擇題此題利用兩種形式的看跌期權(quán)價值：S0=100美元；X=120美元。對于ST的兩種可能性分別為150美元、80美元，涉及兩種形式的P值范圍是（）；套期保值率是（）。

A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2

4.單項選擇題擁有無股息股票的美國式看漲期權(quán)的持有人會（）。

A.一旦有錢可賺就立即執(zhí)行期權(quán)
B.僅當股價上漲時才執(zhí)行期權(quán)
C.永遠不會提前執(zhí)行期權(quán)
D.當股價跌落到實施價以下購買一補償性的看跌期權(quán)
E.上述各項均不準確