古风,兽性总裁的爱奴

問答題 A、B兩種證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況如下表所示。請(qǐng)以證券SA上投資比例為-25%、0、25%、50%、75%、100%、125%為基礎(chǔ)，畫出兩個(gè)證券組合的可行集（注意，用光滑曲線連接7個(gè)組合）。

參考答案：

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1.問答題 下圖是證券組合分散風(fēng)險(xiǎn)的圖形。請(qǐng)從圖形上面分析，組合投資是如何降低風(fēng)險(xiǎn)的。

參考答案：（1）最初增加的少數(shù)股票（2～6）對(duì)組合風(fēng)險(xiǎn)的降低具有非常顯著的效果；當(dāng)組合內(nèi)的股票數(shù)量增至10～15只時(shí)，組合降低風(fēng)險(xiǎn)...

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2.問答題 下表是上證指數(shù)和法國巴黎CAC指數(shù)從2001年以來的收益率，請(qǐng)據(jù)此計(jì)算上證指數(shù)和法國巴黎CAC指數(shù)收益率之間的相關(guān)系數(shù)。

參考答案：①計(jì)算上證指數(shù)收益率均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為14.19%、52.62%，巴黎CAC指數(shù)收益率均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.71%、20...

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3.問答題 上海市場、法國市場和德國市場有關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示，請(qǐng)計(jì)算：①將資金等分投資在上海市場和深圳市場的投資組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)；
②將資金三等分投資在上海市場、德國市場和法國市場所構(gòu)建的組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)；
③對(duì)上述兩個(gè)投資組合的優(yōu)劣進(jìn)行評(píng)價(jià)。

參考答案：①組合的預(yù)期收益率為24.49%，標(biāo)準(zhǔn)差約為61.68%；
②約為13.06%，標(biāo)準(zhǔn)差約為21.84%；

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4.問答題 下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

參考答案：①證券A和證券B的收益率均值分別為20%和15%；
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.0...

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5.問答題 下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

參考答案：①證券A和證券B的收益率均值都為20%；
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.079057...

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