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一資產(chǎn)組合經(jīng)理怎樣使用金融期貨來規(guī)避下列情況下的風(fēng)險？
a.你有一個相對流動性較差的并準(zhǔn)備出售的債券大頭寸。
b.你從你持有的一種國債獲得一大筆收益，并想將該國債售出，但你卻想將這筆收益延遲到下個納稅年度。
c.你將在下個月收到你的年終獎金，你想將它投資于長期公司債券。你認(rèn)為現(xiàn)在出售的公司債券的收益相當(dāng)吸引人，但你很擔(dān)心此后幾周內(nèi)債券的價格可能會上升。

下列說法是對還是錯？為什么？
a.其他條件均相同，股利收益高的股指期貨價格要大于股利收益低的股指期貨。
b.其他條件均相同，股利β值高的股票的期貨價格要高于β值低的股票的期貨。
c.標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨合約的空頭頭寸的β值是負(fù)數(shù)。