單項選擇題考慮只有一個因素的經(jīng)濟。資產(chǎn)組合A和B都是充分分散風險的，它們的貝塔值分別為1.0和1.5，它們的期望收益率分別為19%和24%。假設不存在套利機會，無風險利率為（）。
A.4%
B.9%
C.14%
D.16.5%
E.以上各項均不準確
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1.單項選擇題考慮只有一個因素的經(jīng)濟。資產(chǎn)組合A對這個因素的貝塔值為1.0，資產(chǎn)組合B對這個因素的貝塔值為2.0。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無風險利率為6%。如果存在套利機會，你投資100000美元于無風險資產(chǎn)，100000美元于資產(chǎn)組合B，賣空200000美元資產(chǎn)組合A。這個投資策略的期望收益將為（）。
A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項均不準確
2.單項選擇題考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為1.2，對因素2的貝塔值為0.7。因素1的風險溢價為5%，因素2的風險溢價為6%。股票A的期望收益率為17%。如果無套利機會，無風險利率為（）。
A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.4%
E.以上各項均不準確
3.單項選擇題考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為0.75，對因素2的貝塔值為0.8。因素1的風險溢價為1%，因素2的風險溢價為7%。無風險利率為7%。如果無套利機會，股票A的期望收益率為（）。
A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各項均不準確
4.單項選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.2，期望收益率為13%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.4，期望收益率為15%。無風險收益率為10%。如果希望進行套利，你應該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。
A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B
E.以上各項均不準確
5.單項選擇題提出APT模型時，羅斯假設資產(chǎn)收益的不確定性是（）作用的結(jié)果。
A.一般宏觀經(jīng)濟因素
B.公司個別因素
C.定價錯誤
D.a和b
E.a、b均不準確
最新試題
（）是指公司以負債方式融資后給普通股股東帶來的額外風險。
題型：單項選擇題
在分析項目負債經(jīng)營時，應保證項目投資收益率高于融資的（）
題型：單項選擇題
企業(yè)利用股票融資，企業(yè)與股票投資主體之間是（）關系，投資者是企業(yè)的股東。
題型：單項選擇題
市場經(jīng)濟國家投資運行中的宏觀經(jīng)濟管理采取政策措施的多元化，來促進投資運行發(fā)展，這些政策包括（）
題型：多項選擇題
項目融資的組織形式中，（）易于被資本.市場接受，條件許可時可以直接進入資本.市場通過發(fā)行債券和股票的方式籌集資金。
題型：單項選擇題
以下屬于投資環(huán)境因素調(diào)查內(nèi)容的有（）
題型：多項選擇題
以下可能成為投資客體的是（）
題型：多項選擇題
以下屬于投資活動中應該考慮的環(huán)節(jié)有（）
題型：多項選擇題
股票融資的資金可以（）使用。
題型：單項選擇題
項目融資的組織形式中，（）是一種相對松散的組織結(jié)構(gòu)，參與各方為了從同一個項目中分別獲得各自的利益而臨時走到一起，共同開發(fā)這個項目。
題型：單項選擇題