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問答題

考慮股票A、B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

如果r_f恒為6%，且回歸以總量計而非超額收益計，股票A的回歸的截距是多少？

參考答案：

1.問答題 考慮股票A、B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

哪種股票有除CAPM模型預(yù)測的收益以外的平均超額收益？

2.問答題 考慮股票A、B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

對哪種股票而言，市場的變動更能解釋其收益的波動性？

3.問答題 考慮股票A、B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

哪種股票的市場風(fēng)險較高？

4.問答題 考慮股票A、B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

哪種股票的企業(yè)特有風(fēng)險較高？

企業(yè)特有風(fēng)險通過標(biāo)準(zhǔn)殘差項來測度，因此，股票A的企業(yè)特有風(fēng)險更高：10.3>9.1。

5.問答題 考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票與市場的相關(guān)性較高？

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