單項選擇題假定你作為一個美國投資者在一年前購入2000英鎊的英國證券,當(dāng)時英鎊的價值為1.5美元。如果證券價值目前為2400英鎊,且一英鎊價值1.75美元,你的總收益(用美元計算)是(),假定在這一期間沒有紅利與利息支付。

A.16.7%
B.20.0%
C.28.6%
D.40.0%


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1.單項選擇題算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率間的差值:()。

A.隨收益的波動性增大而增大
B.隨收益的波動性減小而增大
C.總是負(fù)值
D.視被平均化的收益而變,而不一定對其風(fēng)險(波動性)敏感

3.單項選擇題嚴(yán)格意義上的市場時機(jī)決定者試圖維持資產(chǎn)組合的貝塔值(),阿爾法值()。

A.固定;變動
B.變動;為零
C.變動;變動
D.為零;為零