問(wèn)答題請(qǐng)解釋指數(shù)套利和“三重巫法日”。

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1.單項(xiàng)選擇題期貨市場(chǎng)定價(jià)關(guān)系的套利證據(jù)（）。

A.取決于資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.證明了投資者怎樣利用機(jī)會(huì)
C.包含了交易成本
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題商品期貨定價(jià)（）。

A.必須與現(xiàn)貨價(jià)格相聯(lián)
B.包括運(yùn)輸成本
C.在交割日趨同于現(xiàn)貨價(jià)格
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題莫德斯特（Modest）和森丹瑞桑（Sund-aresan）（1983年）調(diào)查期貨價(jià)格時(shí)發(fā)現(xiàn)期貨價(jià)格（）。

A.不會(huì)偏離理論價(jià)格
B.偏離理論價(jià)格的部分總是低于交易成本
C.偏離理論價(jià)格的部分很大，有可能盈利
D.偏離理論價(jià)格的部分有時(shí)會(huì)高于交易成本
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題斯托爾（Stoll）和惠利（Whaley）（1987年，1991年）認(rèn)為交割日價(jià)格波動(dòng)性是計(jì)算機(jī)程序交易的結(jié)果，理由是（）。

A.最近幾年計(jì)算機(jī)交易量大大增加
B.超級(jí)DOT系統(tǒng)的采用使計(jì)算機(jī)交易更簡(jiǎn)化
C.在緊接合約到期日之后，大的價(jià)格波動(dòng)傾向于發(fā)生逆轉(zhuǎn)
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題雙限期權(quán)（）。

A.由利率頂和利率底組成
B.包括以一限價(jià)購(gòu)買(mǎi)利率頂，同時(shí)以較低的限價(jià)賣(mài)出利率底
C.包括以一限價(jià)賣(mài)出利率頂，并以更高限價(jià)購(gòu)買(mǎi)利率底
D.a和b
E.a和c