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2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。

介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()

在國際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。

能源期貨始于（）。

買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）

一般而言，套期保值交易（）。