單項選擇題基準(zhǔn)點錯誤（）。

A.指在資本資產(chǎn)定價模型的檢驗中使用了不正確的市場的代表
B.導(dǎo)致資本資產(chǎn)定價模型的錯誤檢驗結(jié)果
C.導(dǎo)致對投資組合設(shè)計者錯誤的評價
D.a和b
E.ab和c


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1.單項選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ2是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與月無風(fēng)險收益率的平均差
E.上述各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ1是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風(fēng)險月收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率

3.單項選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ0是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風(fēng)險月收益率的平均差
E.上述各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題

考慮回歸方程：

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型是有效的，則系數(shù)γ1為（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險的收益率
D.等于月收益率與月無風(fēng)險收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率

5.單項選擇題

考慮回歸方程：

假如這個回歸方程和資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ0是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的收益率與月無風(fēng)險收益率的差
E.上述各項均不準(zhǔn)確