個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（二級）章節(jié)練習(xí)(2019.05.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 認購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算，以下描述正確的是（）。

2 甲股票價格為20元，行權(quán)價為20元的認沽期權(quán)權(quán)利金為3元。該期權(quán)的Delta值可能為（）

3 對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元，則買入開倉該認沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為10.5元，那么該認沽期權(quán)持有到期的利潤率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。

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4 買入認購期權(quán)的運用場景有（）。

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5 認購期權(quán)買入開倉，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。

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6 對于期權(quán)的四個基本交易策略理解錯誤的是（）。

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7.判斷題股票價格波動率的下降有利于認沽期權(quán)賣方。

參考答案：正確

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8 買入認購期權(quán)的最大收益為（）。

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9 對于同一標的證券，以下哪個期權(quán)的delta最大（）。

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10 已知當(dāng)前股價為10元，該股票行權(quán)價格為9元的認沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，則買進認沽期權(quán)的盈虧平衡點是每股（）元。

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