個股期權個股期權考試(綜合練習)單項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認沽期權的結算價為0.05元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。

2 為構成一個領口策略，我們需要持有標的股票，并（）虛值認購期權以及（）虛值認沽期權。

3 投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權進行Delta中性風險對沖。

4 假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設利率為0，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。

5 以下哪種行情時最適合構建牛市認購價差期權策略？（）

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