A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
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A.賣出；買入
B.買入；賣出
C.買入；買入
D.賣出；賣出
A.牛市認(rèn)購價差策略
B.熊市認(rèn)購價差策略
C.熊市認(rèn)沽價差策略
D.以上均不正確
A.買入CL，賣出CH
B.買入CL，買入CH
C.賣出CL，賣出CH
D.賣出CL，買入CH
A.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)購期權(quán)
B.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)沽期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)沽期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)，賣出一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)，同時買入行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)購期權(quán)
A.認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
最新試題
以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述，錯誤的是（）
某股票的價格為50元，其行權(quán)價為51元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金為2元，則檔該股票價格每上升1元時，其權(quán)利金變動最有可能為以下哪種？（）
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最?。浚ǎ?/p>
認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）
波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）
如何計(jì)算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
如何構(gòu)建蝶式策略？
以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認(rèn)購價差期權(quán)策略？（）
如何構(gòu)建勒式策略？