投資學(xué)概論不定項(xiàng)選擇每日一練(2019.06.19)

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1 假設(shè)你擁有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，其期望收益為15%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。如果你按70%的比例投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，并將其余部分投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，那么你的投資組合期望收益率為（）。

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2.判斷題CAPM模型和APT模型都假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的。

參考答案：錯(cuò)誤

3 假定市場(chǎng)可以用下面三種系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行描述，工業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為6%，利率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為2%，消費(fèi)者信心風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為4%，使用套利定價(jià)理論確定該股票的均衡收益率。若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6％，該股票的期望收益率為（）。

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4 動(dòng)性溢價(jià)使得市場(chǎng)期望理論下的利率期限結(jié)構(gòu)（）。

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5.判斷題半強(qiáng)效性假設(shè)成立，證券的價(jià)格會(huì)迅速、準(zhǔn)確地根據(jù)可獲得的所有公開(kāi)信息進(jìn)行調(diào)整。意味著投資者既不能依靠技術(shù)分析也不能依靠基礎(chǔ)分析來(lái)賺取超額利潤(rùn)。

參考答案：正確

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