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如何通過樣本觀測值正確的估計總體模型中的參數(shù)，是計量經(jīng)濟學的重要內(nèi)容。

除了模型設定正確外，能否獲得用于計量分析的合適的樣本數(shù)據(jù)，對于經(jīng)濟研究非常重要。

當一個時間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時間的增加而增加時，我們稱之為什么？（）

在進行回歸分析時，如果自變量和因變量之間不存在線性關系，那么回歸結(jié)果將沒有任何意義。

無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。

簡述什么是工具變量法，并舉例說明其應用場景。

在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。

對于被解釋變量平均值預測與個別值預測，（）。

如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關性，那么這個時間序列具有自相關性。

回歸系數(shù)假設檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。