單項(xiàng)選擇題陳、羅爾和羅斯在他們的多因素模型中發(fā)現(xiàn)（）。

A.紐約證券交易所的等權(quán)重市場指數(shù)和價(jià)值權(quán)重市場指數(shù)不能有效地預(yù)測證券收益
B.紐約證券交易所的價(jià)值權(quán)重指數(shù)錯(cuò)誤地暗示著一個(gè)負(fù)的市場溢價(jià)
C.預(yù)期的證券收益由于通貨膨脹而發(fā)生了變化
D.a和b
E.ab和c


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1.單項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)模型可檢驗(yàn)的條件是（）。

A.能知道真實(shí)市場投資組合的確切成分，并將其用于檢驗(yàn)中
B.所有個(gè)別資產(chǎn)都包括在市場的代表中
C.市場的代表與真實(shí)的市場投資組合是高度負(fù)相關(guān)的
D.a和b
E.b和c

2.單項(xiàng)選擇題基準(zhǔn)點(diǎn)錯(cuò)誤（）。

A.指在資本資產(chǎn)定價(jià)模型的檢驗(yàn)中使用了不正確的市場的代表
B.導(dǎo)致資本資產(chǎn)定價(jià)模型的錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)果
C.導(dǎo)致對投資組合設(shè)計(jì)者錯(cuò)誤的評價(jià)
D.a和b
E.ab和c

3.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ2是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與月無風(fēng)險(xiǎn)收益率的平均差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ1是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風(fēng)險(xiǎn)月收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率

5.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ0是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風(fēng)險(xiǎn)月收益率的平均差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確