單項選擇題下列檢驗中，不屬于平穩(wěn)性檢驗的是（）。
A.DF檢驗
B.ADF檢驗
C.Portmanteau Q檢驗
D.PP檢驗
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1.單項選擇題若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關，但是殘差的平方序列存在顯著的相關性，此時應該考慮建立（）。
A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
?C.ARCH模型
D.確定性因素分解模型
最新試題
?對ARMA（p，q）模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。
題型：單項選擇題
已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預測，則預測值為（）。
題型：單項選擇題
?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計方法有（）。
題型：單項選擇題
利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進行檢驗，下列說法正確的是（）。
題型：單項選擇題
下列選項屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。
題型：多項選擇題
時間序列通常會受到哪些因素的影響？（）
題型：多項選擇題
下列檢驗中，不屬于平穩(wěn)性檢驗的是（）。
題型：單項選擇題
對于非平穩(wěn)時間序列進行差分，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
ARIMA（1，1，1）模型是（）。
題型：多項選擇題
當回歸因子包含延遲因變量時，檢驗殘差序列自相關性的檢驗統(tǒng)計量是（）。
題型：單項選擇題