A.5，714萬元
B.6，000萬元
C.8，571萬元
D.9，000萬元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.7.2%
B.9.9%
C.11.4%
D.14.4%
A.2.5%
B.3.5%
C.4.5%
D.1.5%
A.該股票組合價值被高估
B.該股票組合價值被低估
C.該股票組合的定價是合理的
D.該股票組合不存在套利機(jī)會
A.CAPM 只能用P 系數(shù)解釋風(fēng)險的大小，而APT 可以解釋風(fēng)險的來源
B.因為APT 沒有對投資者偏好做出假定，所以其適用范圍更廣
C.根據(jù)APT，投資者可根據(jù)自己對待風(fēng)險的態(tài)度，回避掉自己不愿意承擔(dān)的風(fēng)險
D.CAPM 假定了投資者對待風(fēng)險的態(tài)度，即屬于風(fēng)險中性
A.買入股票與看跌期權(quán)并借入現(xiàn)金，可復(fù)制一個看漲期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)賣出看跌期權(quán)并持有無風(fēng)險資產(chǎn)，類似于持有股票
C.買入看漲期權(quán)賣出股票并持有無風(fēng)險資產(chǎn)，可復(fù)制一個看跌期權(quán)
D.買入股票與看漲期權(quán)并賣出看跌期權(quán)，可得到一個無風(fēng)險資產(chǎn)
最新試題
關(guān)于保險公司的組織形式，下列說法錯誤的是（）。
已知無風(fēng)險資產(chǎn)收益率為5%，市場組合的預(yù)期收益率為15%。理財師測算某股票組合的預(yù)期收益率為20%，該組合的P 系數(shù)為1.3。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，理財師的以下判斷正確的是（）。
近年來人民幣升值趨勢明顯，保險公司在處理海外業(yè)務(wù)如國際再保險安排時應(yīng)該慎重考慮該因素，這體現(xiàn)的是保險公司以下（）風(fēng)險。
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，當(dāng)保險公司的償付能力充足率小于100%時，保監(jiān)會可將該保險公司列為重點(diǎn)監(jiān)管對象，根據(jù)具體情況可能采取的監(jiān)管措施包括（）。
關(guān)于債券的或有免疫策略，下列說法中正確的是（）。①當(dāng)現(xiàn)金安全邊際遠(yuǎn)大于零時，債券組合可以繼續(xù)作積極管理，無須免疫操作②當(dāng)債券組合的回報達(dá)到安全凈回報點(diǎn)時，就應(yīng)該免疫這個組合并鎖定安全凈回報③或有免疫本質(zhì)上是一種積極和消極相結(jié)合的債券投資策略
此時，監(jiān)管機(jī)關(guān)對該壽險公司可以采取的監(jiān)管措施包括（）。①責(zé)令增加資本金，辦理再保險②責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)③實行預(yù)警管理④存在重大償付能力風(fēng)險的，可以要求整改
若構(gòu)建套利投資組合，預(yù)期將獲得的套利利潤為（）。
當(dāng)標(biāo)的股票的實際波動率小于期權(quán)的隱含波動率時，則應(yīng)（）期權(quán)，因為實際波動率比隱含波動率低，期權(quán)的公平價格應(yīng)（）實際價格。
某投資者賣出了一份以股票A 為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，行權(quán)比例為1：1，該看漲期權(quán)的價格為3元，執(zhí)行價格為100元/股。同時以87元/股的價格買進(jìn)了一股該股票。如果在期權(quán)的到期R，股票A 的價格漲到了110元/股，則該投資者的總利潤為（）。
若小陳夫妻在蜜月旅行購物超過預(yù)算，信用卡賬單高達(dá)10000元。依照小陳夫妻的收支情況，可以還完卡債的時間為（），以利率20%計算，共需付利息（）。（不考慮年終獎金，寬限期以一個月計算，第一次起息日還款日）