A.7.2%
B.9.9%
C.11.4%
D.14.4%
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A.2.5%
B.3.5%
C.4.5%
D.1.5%
A.該股票組合價值被高估
B.該股票組合價值被低估
C.該股票組合的定價是合理的
D.該股票組合不存在套利機(jī)會
A.CAPM 只能用P 系數(shù)解釋風(fēng)險的大小，而APT 可以解釋風(fēng)險的來源
B.因為APT 沒有對投資者偏好做出假定，所以其適用范圍更廣
C.根據(jù)APT，投資者可根據(jù)自己對待風(fēng)險的態(tài)度，回避掉自己不愿意承擔(dān)的風(fēng)險
D.CAPM 假定了投資者對待風(fēng)險的態(tài)度，即屬于風(fēng)險中性
A.買入股票與看跌期權(quán)并借入現(xiàn)金，可復(fù)制一個看漲期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)賣出看跌期權(quán)并持有無風(fēng)險資產(chǎn)，類似于持有股票
C.買入看漲期權(quán)賣出股票并持有無風(fēng)險資產(chǎn)，可復(fù)制一個看跌期權(quán)
D.買入股票與看漲期權(quán)并賣出看跌期權(quán)，可得到一個無風(fēng)險資產(chǎn)
A.標(biāo)的股票價格的波動加劇
B.標(biāo)的股票的市場價格上升
C.無風(fēng)險利率增加
D.標(biāo)的股票分紅減少
最新試題
大宗商品交易市場分為現(xiàn)貨交易市場與中遠(yuǎn)期交易市場，以下說法中錯誤的是（）。
當(dāng)標(biāo)的股票的實際波動率小于期權(quán)的隱含波動率時，則應(yīng)（）期權(quán)，因為實際波動率比隱含波動率低，期權(quán)的公平價格應(yīng)（）實際價格。
已知某股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期期限。根據(jù)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價關(guān)系，下列說法錯誤的是（）。
若某投資者同時出售了同一種股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，且兩種期權(quán)具有相同的執(zhí)行價格和到期日，則該投資者判斷該股票價格將（）。
以下關(guān)于保險公司內(nèi)含價值的陳述中，錯誤的是（）。
在強型有效市場條件下，投資者最適合采用以下哪項投資策略？（）①利用基本面分析法選擇證券②指數(shù)化投資策略③利用技術(shù)分析法選擇時機(jī)
下列關(guān)于股本權(quán)證和備兌權(quán)證異同點的說法中，錯誤的是（）。
已知無風(fēng)險資產(chǎn)收益率為5%，市場組合的預(yù)期收益率為15%。理財師測算某股票組合的預(yù)期收益率為20%，該組合的P 系數(shù)為1.3。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，理財師的以下判斷正確的是（）。
近年來人民幣升值趨勢明顯，保險公司在處理海外業(yè)務(wù)如國際再保險安排時應(yīng)該慎重考慮該因素，這體現(xiàn)的是保險公司以下（）風(fēng)險。
采用公司自由現(xiàn)金流模型計算該公司股票的內(nèi)在價值，若所使用的貼現(xiàn)率為12%，則該公司的內(nèi)在價值為（）。