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利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

股指期貨自身的特殊性有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。