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判斷題
滬深300指數(shù)是成分指數(shù)，盡管成分股會有調(diào)整，但股票的數(shù)目不會變化。（）
答案：正確
單項(xiàng)選擇題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約中，當(dāng)月合約的行權(quán)價格間距是（），兩個季月合約的行權(quán)價格間距是（）。
A.100點(diǎn)，100點(diǎn)
B.100點(diǎn)，50點(diǎn)
C.50點(diǎn)，50點(diǎn)
D.50點(diǎn)，l00點(diǎn)
單項(xiàng)選擇題
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
單項(xiàng)選擇題
目前，我國的個股期權(quán)是（）期權(quán)。
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
單項(xiàng)選擇題
假定利率比股票分紅高3％，即r-d=3％。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價差為50點(diǎn)，與兩者的理論價差相比（）。
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間
單項(xiàng)選擇題
上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點(diǎn)，6月合約期貨價格3150．8點(diǎn)，9月合約期貨價格3221．2點(diǎn)，12月合約期貨價格3215．0點(diǎn)。以下屬于反向市場的是（）。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
單項(xiàng)選擇題
9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點(diǎn)，到了l2月份股市大漲，公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉，期指點(diǎn)為8570點(diǎn)。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為（）元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
單項(xiàng)選擇題
某基金經(jīng)理持有價值9000萬元的滬深股票組合，其組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．5。因擔(dān)心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進(jìn)行風(fēng)險對沖，若期貨指數(shù)為3000點(diǎn)，應(yīng)該（）合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
單項(xiàng)選擇題
某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權(quán)益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)為（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
單項(xiàng)選擇題
若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉量49855手，空頭持倉量100008手，則下一個交易日開市后（）。
A.將被強(qiáng)平空頭持倉1153手
B.將被強(qiáng)平多頭持倉1153手
C.將會被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會被強(qiáng)平

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熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

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目前，我國的個股期權(quán)是（）期權(quán)。

上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點(diǎn)，6月合約期貨價格3150．8點(diǎn)，9月合約期貨價格3221．2點(diǎn)，12月合約期貨價格3215．0點(diǎn)。以下屬于反向市場的是（）。

某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權(quán)益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)為（）。

若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉量49855手，空頭持倉量100008手，則下一個交易日開市后（）。

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熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

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滬深300指數(shù)是成分指數(shù)，盡管成分股會有調(diào)整，但股票的數(shù)目不會變化。（）

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約中，當(dāng)月合約的行權(quán)價格間距是（），兩個季月合約的行權(quán)價格間距是（）。

目前，我國的個股期權(quán)是（）期權(quán)。

上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點(diǎn)，6月合約期貨價格3150．8點(diǎn)，9月合約期貨價格3221．2點(diǎn)，12月合約期貨價格3215．0點(diǎn)。以下屬于反向市場的是（）。

某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權(quán)益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)為（）。

若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉量49855手，空頭持倉量100008手，則下一個交易日開市后（）。

熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

滬深300指數(shù)是成分指數(shù)，盡管成分股會有調(diào)整，但股票的數(shù)目不會變化。（）

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目前，我國的個股期權(quán)是（）期權(quán)。

上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點(diǎn)，6月合約期貨價格3150．8點(diǎn)，9月合約期貨價格3221．2點(diǎn)，12月合約期貨價格3215．0點(diǎn)。以下屬于反向市場的是（）。

某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權(quán)益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)為（）。

若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉量49855手，空頭持倉量100008手，則下一個交易日開市后（）。