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套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

關于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

以下說法正確的是（）。

以下設有每日價格波動限制的有（）。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。