A、蝶式認購期權(quán)組合
B、蝶式認沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
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A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、賣出一份平值認購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認沽期權(quán)
B、賣出一份平值認沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認購期權(quán)
C、賣出一份平值認沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認沽期權(quán)
D、賣出一份平值認購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認購期權(quán)
A、買入認購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
B、賣出認購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
C、買入認購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
D、賣出認購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
A、當股票價格向下方發(fā)生較大變化時，該頭寸會虧損
B、當股票價格上升至高行權(quán)價格以上時，能獲得最大收益
C、獲得的收益無上限
D、能在低風險下獲得中等收益
A、2元
B、0.5元
C、1.5元
D、2元
最新試題
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應用情景（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
假設期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應為（）元。
以下屬于領口策略的是（）。
賣出認購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
假設期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應為（）元。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
現(xiàn)有甲股票認購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關系為（）。